Rendimentos dos Treasuries permanecem perto das máximas de vários anos após CPI de agosto mostrar inflação persistente

Os rendimentos dos títulos do Tesouro dos EUA subiram nesta sexta-feira (11), mantendo-se próximos ou nas máximas de vários anos, enquanto os mercados de títulos avaliavam o mais recente relatório de inflação ao consumidor referente a agosto.

As apostas de que o Federal Reserve elevará a taxa de juros em 0,25 ponto percentual em sua reunião de política monetária na próxima semana dispararam para 90%, ante cerca de 72% na quinta-feira, com base nas negociações de contratos futuros de Fed Funds de 30 dias na Chicago Mercantile Exchange.

O rendimento da Treasury de 2 anos, mais sensível à política de juros de curto prazo do Federal Reserve, saltou mais de 9 pontos-base, para 4,647%. O rendimento da Treasury de 10 anos, referência para hipotecas, financiamentos de veículos e dívidas de cartões de crédito, avançava quase 3 pontos-base, para 4,97%.

O rendimento do título do Tesouro de 30 anos, mais sensível aos riscos geopolíticos, tinha pouca alteração, em cerca de 5,359%.

Um ponto-base equivale a 0,01%, e os rendimentos e os preços dos títulos se movem em direções opostas.

Os preços de uma ampla variedade de bens e serviços continuaram subindo em agosto, segundo um relatório divulgado nesta sexta-feira que pode ser decisivo para determinar se o Federal Reserve elevará os juros na próxima semana.

O índice de preços ao consumidor (CPI, na sigla em inglês) subiu 0,4% em agosto, em termos ajustados sazonalmente, levando a alta acumulada em 12 meses para 3,4%, informou o Bureau of Labor Statistics. Ambos os resultados ficaram em linha com o consenso do Dow Jones.

Excluindo os preços voláteis de alimentos e energia, no entanto, o chamado CPI núcleo registrou alta mensal de 0,3%, 0,1 ponto percentual acima da previsão dos economistas. A taxa anual do núcleo ficou em 2,4%, em linha com a estimativa de consenso de Wall Street.

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O relatório é o último grande indicador de inflação que o Fed terá antes de realizar sua reunião de política monetária na próxima semana, que terminará na quarta-feira seguinte com uma votação sobre sua principal taxa de juros, atualmente entre 3,50% e 3,75%.

Os Treasuries sofreram uma forte liquidação na quinta-feira, enquanto os preços do petróleo nos EUA superaram US$ 100 por barril em meio a uma nova escalada das tensões no Oriente Médio.

Enquanto isso, o Departamento do Tesouro recomprou cerca de US$ 5,2 bilhões em títulos de 10 anos e bonds de 20 anos já emitidos na quinta-feira — aproximadamente metade dos US$ 10,5 bilhões ofertados — aumentando a pressão de venda sobre os títulos.

O rendimento da Treasury de 10 anos subiu 11 pontos-base durante o dia, chegando a 4,954%, o maior nível desde outubro de 2023.

Também na quinta-feira, o relatório de inflação no atacado de agosto mostrou que os preços subiram 0,4% no mês, em linha com as estimativas de consenso. Excluindo alimentos e energia, a inflação no atacado, medida pelo núcleo, avançou 0,2% no mês, abaixo da previsão de 0,3%.

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Os preços do petróleo recuavam nesta sexta-feira. Os contratos futuros do West Texas Intermediate (WTI) caíam 3,3%, para US$ 99,14 por barril, enquanto o Brent, referência internacional, recuava 3,1%, para US$ 104,27 por barril.

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