Fed define cenários de estresse bancário e mantém exigências de capital até 2027

O Conselho do Federal Reserve (Fed) concluiu nesta quarta-feira (04), a definição dos contextos hipotéticos para sua avaliação anual de estresse financeiro.

O objetivo central da medida é assegurar que as grandes instituições bancárias mantenham a capacidade de ofertar crédito a consumidores e empresas, mesmo diante de quadros de recessão aguda.

Manutenção de requisitos e busca por transparência

Os parâmetros finais acompanham as sugestões apresentadas em outubro. Uma decisão relevante do Conselho foi a manutenção das exigências atuais do buffer (colchão) de capital de estresse até o ano de 2027.

A expectativa é que novos cálculos sejam implementados apenas após a análise de modelos que considerem o feedback da sociedade e do setor.

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Segundo Michelle Bowman, vice-presidente de Supervisão do Fed, postergar o cálculo de novos requisitos permitirá ao órgão corrigir eventuais falhas nos modelos de supervisão. A medida visa elevar os padrões de transparência, eficácia e prestação de contas da instituição perante o público.

Simulação de crise global e foco em 32 bancos

Neste ciclo de 2026, 32 instituições financeiras serão submetidas ao teste. O cenário projeta uma recessão global severa, com duração de dois anos, caracterizada por forte pressão nos mercados imobiliários, tanto residencial quanto comercial, e no mercado de dívida das empresas.

Para os bancos com operações robustas de negociação, o Fed aplicará um componente adicional de “choque de mercado global”.

Este teste específico foca na resistência de posições de trading. A versão final do plano inclui ajustes técnicos para garantir que choques aplicados a exposições similares sejam consistentes e plausíveis.

Nicholas Siqueira

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